Selecția momentelor și metoda momentelor generalizate în cazul modelelor heteroskedastice

Please use this identifier to cite or link to this item: https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/159

Title:	Selecția momentelor și metoda momentelor generalizate în cazul modelelor heteroskedastice
Authors:	Anghelache, Constantin Manole, Alexandru Anghel, Mădălina-Gabriela
Keywords:	momente estimatori aproximare restricție dependență
Issue Date:	Jun-2016
Publisher:	Editura ASEM
Abstract:	În acest articol, autorii descriu metodele de selecţie a momentelor şi aplicarea metodei momentelor generalizate pentru modelele de tip heteroskedastic. Utilitatea estimatorilor GMM se regăsește în studiul modelelor piețelor financiare. Criteriul de selecție de momente se aplică pentru estimarea eficientă a GMM a seriilor de timp univariate cu erori martingale de diferenţă asemănătoare cu cele studiate până acum de Kuersteiner. JEL: B16; C01; C1.
Description:	Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2016. № 2. - P.131-135. - Bibliogr.: p. 135 - Categoria B ISSN 1810-9136
URI:	http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/159
ISSN:	1810-9136
Appears in Collections:	2.Articole

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
ec_2016_2_Anghelache_Manole_Anghel_Selectia.pdf		300.64 kB	Adobe PDF	View/Open

DSpace JSPUI