Selecția momentelor și metoda momentelor generalizate în cazul modelelor heteroskedastice

Please use this identifier to cite or link to this item: https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/159

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Anghelache, Constantin	-
dc.contributor.author	Manole, Alexandru	-
dc.contributor.author	Anghel, Mădălina-Gabriela	-
dc.date.accessioned	2016-09-06T08:24:11Z	-
dc.date.available	2016-09-06T08:24:11Z	-
dc.date.issued	2016-06	-
dc.identifier.issn	1810-9136	-
dc.identifier.uri	http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/159	-
dc.description	Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2016. № 2. - P.131-135. - Bibliogr.: p. 135 - Categoria B ISSN 1810-9136	en_US
dc.description.abstract	În acest articol, autorii descriu metodele de selecţie a momentelor şi aplicarea metodei momentelor generalizate pentru modelele de tip heteroskedastic. Utilitatea estimatorilor GMM se regăsește în studiul modelelor piețelor financiare. Criteriul de selecție de momente se aplică pentru estimarea eficientă a GMM a seriilor de timp univariate cu erori martingale de diferenţă asemănătoare cu cele studiate până acum de Kuersteiner. JEL: B16; C01; C1.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	Editura ASEM	en_US
dc.subject	momente	en_US
dc.subject	estimatori	en_US
dc.subject	aproximare	en_US
dc.subject	restricție	en_US
dc.subject	dependență	en_US
dc.title	Selecția momentelor și metoda momentelor generalizate în cazul modelelor heteroskedastice	en_US
dc.type	Article	en_US
Appears in Collections:	2.Articole

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
ec_2016_2_Anghelache_Manole_Anghel_Selectia.pdf		300.64 kB	Adobe PDF	View/Open

DSpace JSPUI