IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Selecția momentelor și metoda momentelor generalizate în cazul modelelor heteroskedastice

Show simple item record

dc.contributor.author Anghelache, Constantin
dc.contributor.author Manole, Alexandru
dc.contributor.author Anghel, Mădălina-Gabriela
dc.date.accessioned 2016-09-06T08:24:11Z
dc.date.available 2016-09-06T08:24:11Z
dc.date.issued 2016-06
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/159
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2016. № 2. - P.131-135. - Bibliogr.: p. 135 - Categoria B ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract În acest articol, autorii descriu metodele de selecţie a momentelor şi aplicarea metodei momentelor generalizate pentru modelele de tip heteroskedastic. Utilitatea estimatorilor GMM se regăsește în studiul modelelor piețelor financiare. Criteriul de selecție de momente se aplică pentru estimarea eficientă a GMM a seriilor de timp univariate cu erori martingale de diferenţă asemănătoare cu cele studiate până acum de Kuersteiner. JEL: B16; C01; C1. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.subject momente en_US
dc.subject estimatori en_US
dc.subject aproximare en_US
dc.subject restricție en_US
dc.subject dependență en_US
dc.title Selecția momentelor și metoda momentelor generalizate în cazul modelelor heteroskedastice en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account