Selecția momentelor și metoda momentelor generalizate în cazul modelelor heteroskedastice

dc.contributor.author	Anghelache, Constantin
dc.contributor.author	Manole, Alexandru
dc.contributor.author	Anghel, Mădălina-Gabriela
dc.date.accessioned	2016-09-06T08:24:11Z
dc.date.available	2016-09-06T08:24:11Z
dc.date.issued	2016-06
dc.identifier.issn	1810-9136
dc.identifier.uri	http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/159
dc.description	Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2016. № 2. - P.131-135. - Bibliogr.: p. 135 - Categoria B ISSN 1810-9136	en_US
dc.description.abstract	În acest articol, autorii descriu metodele de selecţie a momentelor şi aplicarea metodei momentelor generalizate pentru modelele de tip heteroskedastic. Utilitatea estimatorilor GMM se regăsește în studiul modelelor piețelor financiare. Criteriul de selecție de momente se aplică pentru estimarea eficientă a GMM a seriilor de timp univariate cu erori martingale de diferenţă asemănătoare cu cele studiate până acum de Kuersteiner. JEL: B16; C01; C1.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	Editura ASEM	en_US
dc.subject	momente	en_US
dc.subject	estimatori	en_US
dc.subject	aproximare	en_US
dc.subject	restricție	en_US
dc.subject	dependență	en_US
dc.title	Selecția momentelor și metoda momentelor generalizate în cazul modelelor heteroskedastice	en_US
dc.type	Article	en_US